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百家樂必學的凱利公式

簡略來講,凱利公式是一個憑據賠率來計較十分佳投注比例,以此來獲取十分高賭錢收益的百家樂公式。

「股市素質上就是個大賭場,不這麼覺得的人十分無邪」。若你详尽想想,就會清楚跑馬場共用賭金的技巧就是一個股票環境趨勢體系,每片面都進入押注,時機也會跟著賭注的變更而變更,這就是股市產生的環境。

恰是股市和賭場存在十分強的類似性,凱利公式順當的從一個賭徒的物件演化成了投資者的物件。

差別的是,大無數賭徒都認可自己是賭徒,而大無數投資者都不覺得自己跟賭徒有一分錢干係。

這也就是為甚麼股市裡有些投資大师也是職業的撲克玩家。比如說,巴菲特酷愛橋牌,並沒有數次誇大投資和打橋牌的類似性。

除此以外,大衛艾因霍恩,這個經管著近100億美金而且曾因做空雷曼兄弟大賺10億美金的投資大师或是個業餘的撲克高手!在2012年的全国撲克系列賽(WOSP)的決賽桌上,大衛艾因霍恩以买卖選手的身份拿下了竞赛的第三名,獲取獎金435萬美金!

讓這些大佬們如此举高的凱利公式畢竟甚麼呢?

凱利公式實在十分簡略:

f*為現有資金應舉行下次投注的比例;

b為投注可得的賠率;

p為勝仗率;

q為落敗率,即1- p

換句話說,你只需計較出百家樂賠率,計較出勝仗的概率,辣麼你就能曉得要拿幾許倉位去下這個注。

假定你有1000美金舉行一項2賠1的拋硬幣遊戲——若硬幣為正面,你就贏2美元;若硬幣為不和,你就輸1美元。你有50%勝仗率(p=0.50, q=0.50),贏的話會獲取2倍的賠率(b=2),辣麼你應當每次下注資金的25%(f*=0.25),才氣使收益十分大化。

知名的數學家Edward Thorp讀了John Kelly的論文以後,先是自學Fortran用IBM大型機開闢了一套特别用於21點的演算法,帶上John Kelly的導師在拉斯維加斯狂賺幾百萬美金。

隨後,這哥們又建立了一個對沖基金:Princeton Newport Partners。從1968年到1988年,這個對沖基金凈值高潮了14.5倍,同期標普500只高潮了5倍。